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2011년 3월 7일 월요일

미분방정식에 대한 수치해석학적 해(Runge-Kutta) - 원리

http://adnoctum.tistory.com/163

작성자: Karlsen 시간: 오후 11:34 댓글 없음:

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확률 및 통계적 추정과 검정

http://blog.naver.com/speed420?Redirect=Log&logNo=20050371976

작성자: Karlsen 시간: 오후 9:37 댓글 없음:

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라벨: Math

2011년 3월 3일 목요일

x = f(S) = lnS

any function f of S follows a diffusion process:

$df = \left ( \frac{df}{dt}+mS\frac{df}{dS}+\frac{1}{2} \sigma^{2} S^{2}\frac{d^{2}f}{dS^{2}} \right )dt +\sigma S\frac{df}{dS}dz$

$dx = \left( m-\frac{\sigma ^{2}}{2} \right )dt +\sigma dz$

$dx = \mu dt +\sigma dz$